Hamburg Commercial Bank im EZB-Stresstest unter den kapitalstärksten Banken Europas
Hamburg, 30. Juli 2021 - Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat am diesjährigen Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) teilgenommen und zählt im europäischen Vergleich zu den am stärksten kapitalisierten und damit widerstandsfähigsten Banken.
In dem standardmäßig alle zwei Jahre stattfindenden Stresstest werden die Auswirkungen eines globalen konjunkturellen Abschwungs simuliert und die Widerstandsfähigkeit der europäischen Banken bewertet. Gemessen wird dies hauptsächlich an der harten Kernkapitalquote CET1 und der Verschuldungsquote (Leverage Ratio). Als Basiswert für die Berechnungen des Stresstests wurden die Geschäftszahlen zum Jahresultimo 2020 zugrunde gelegt.
Ausgehend von einer außerordentlich soliden Kapitalausstattung mit Startwerten bei der CET1-Quote von 27,0 Prozent und der Leverage Ratio von 12,2 Prozent, ermittelte die EZB im adversen Stress-Szenario für die HCOB eine CET1-Quote von 15,8 Prozent und eine Leverage Ratio von 8,5 Prozent. Damit liegt die HCOB in den besten Kategorien der Banken in Europa und sogar im adversen Szenario weit oberhalb der regulatorischen Anforderungen für den Normalfall. Der Durchschnittswert der CET1-Quote nach dem Stress-Szenario für die mehr als 50 Banken, die am EZB-Stresstest teilgenommen haben, liegt bei 11,3 Prozent.
„Unsere sehr erfolgreiche und weit vorangeschrittene Transformation der vergangenen drei Jahre ist die Basis für unsere auch im europäischen Vergleich außerordentlich starken Kapitalpositionen. Mit Startwerten von 27,0 Prozent CET1-Quote und 12,2 Prozent Leverage Ratio belegen wir im aktuellen EZB-Stresstest Spitzenplätze“, sagte Stefan Ermisch, CEO der HCOB. „Das von der EZB ermittelte Ergebnis im makroökonomischen Stressfall unterzeichnet nach unserer Ansicht die tatsächliche Widerstandsfähigkeit unserer Bank, da die dynamische Neuaufstellung der HCOB in der Methodik des Tests nur begrenzt berücksichtigt wurde. Für die kommenden Jahre gehen wir hier von deutlich geringeren Abschlägen aus. Gleichwohl sind die Eigenarten bei solch statischen Erhebungen bekannt und was letztlich zählt, ist die Bestätigung, dass die HCOB vor und nach dem Stresstest zu den am stärksten kapitalisierten Banken Europas zählt.“
Bei den Abschlägen im Stress-Szenario weist die EZB aufgrund der statischen Methodik für die Hamburg Commercial Bank einen Wert über dem Durchschnitt der teilnehmenden Banken aus. Hintergrund ist, dass die seit 2018 erreichten Transformationserfolge, insbesondere die verbesserte Kreditqualität, spürbare Kostensenkungen und der Umbau der Bilanz, nur begrenzt reflektiert wurden. Zudem konnten aufgrund der Stichtagsbetrachtung die positiven Entwicklungen im laufenden Jahr sowie der Wechsel in ein weniger progressives Modell zur Berechnung der RWA Anfang 2021 nicht einbezogen werden. Daneben führt der sehr hohe Basiswert der CET1-Quote mit 27,0 Prozent zum 31.12.2020 zu einer erhöhten Stress-Sensitivität und wirkt sich in den Berechnungen negativ aus. In dem von der EZB ermittelten Rückgang der CET1-Quote im Stress-Szenario haben allein diese beiden letztgenannten Faktoren zu einem erheblichen Teil beigetragen. Eine von der HCOB aufgestellte pro-forma Berechnung, die die positiven Entwicklungen der wichtigsten Indikatoren vollständig berücksichtigt, ergibt im extremen Stressfall einen CET1-Quoten-Verzehr von rund der Hälfte des offiziell ermittelten Werts.
Die Rating-Agentur Moody’s hat die umfassenden Transformationsfortschritte sowie das gestärkte Solvenzprofil der Hamburg Commercial Bank vor kurzem mit einer Heraufstufung des HCOB Finanzkraft- und Emittentenratings bestätigt.
ECB footnote on stress test results: “In line with paragraph 11 of the EBA methodological note, banks included in the exercise that are under or near the completion of a restructuring have been subject to the same methodology, including the static balance sheet assumption, as other banks in the sample. This in turn limits the extent to which restructuring measures can be reflected in the result, e.g. regarding expected future restructuring benefits.”
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